CIRCULAR Nº 2.784
de 27 de novembro de 1997

Divulga novos fatores de risco dos referenciais objeto de operações de " swap" e respectivos coeficientes de correlação para fins de determinação dos riscos de derivativos (RCD) e altera os fatores " F " e " F " . 

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 26 de novembro de 1997, com base no artigo 2º do Regulamento Anexo IV da Resolução nº 2.099, de 17 de agosto de 1994, com a redação dada pela Resolução nº 2.399, de 25 de junho de 1997, e tendo em vista o disposto no artigo 1º, parágrafo único, da Circular nº 2.771, de 30 de julho de 1997,
DECIDIU:
Art. 1º - Alterar as tabelas referidas no artigo 1º da Circular nº 2.771, de 30 de julho de 1997, as quais passarão a vigorar com os fatores de risco e os coeficientes de correlação constantes nas Tabelas I e II anexas.
Art. 2º - Modificar para 0,20 (vinte centésimos), o fator " F " aplicável ao risco de crédito das operações de " swap" e para 0,11 (onze centésimos) o fator " F " aplicável às operações ativas ponderadas pelo risco (Apr), constantes da fórmula estabelecida no artigo 2º do Regulamento Anexo IV à Resolução nº 2.099, de 17 de agosto de 1994, com a redação dada pela Resolução nº 2.399, de 25 de junho de 1997.
Parágrafo 1º - Eventual insuficiência do patrimônio líquido ajustado da instituição, constatada na data de entrada em vigor desta Circular, em decorrência da aplicação:
I - Do fator " F " , deve ser eliminada até 31 de dezembro de 1998;
II - Do fator " F " , deve ser eliminada até 28 de fevereiro de 1998.
Parágrafo 2º - Fica vedada a renovação ou contratação de quaisquer operações que possam agravar a insuficiência verificada em decorrência da aplicação dos fatores " F " e " F " .
Art. 3º - Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de Novembro de 1997.
SÉRGIO DARCY DA SILVA ALVES
Diretor