CARTA-CIRCULAR Nº 2.564
DE 28 DE JULHO DE 1995.

Dispõe sobre a remessa das informações requeridas pelo artigo 30 do Regulamento Anexo à Circular nº 2.594, de 21 de julho de 1995.

1) - As informações relativas a " saldos das aplicações" , conforme inciso I do artigo 30 do Regulamento em epígrafe, devem ser prestadas pelos valores representativos da média aritmética simples dos saldos de cada item abaixo especificado, apurada pelos dias úteis da semana e informados até a 4ª (quarta) feira subseqüente ao período de apuração, ou dia útil seguinte, no caso de esse ser dia não útil:
I - Ativos financeiros mantidos na carteira do fundo:
a) - títulos de emissão do Tesouro Nacional;
b) - títulos de emissão do Banco Central;
c) - títulos de emissão dos Estados;
d) - títulos de emissão dos Municípios;
e) - CDB/RDB;
f) - debêntures;
g) - letras hipotecárias;
h) - letras de câmbio;
i) - ouro;
j) - " warrants" , contratos mercantis de compra e venda de produtos, mercadorias e/ou serviços para entrega ou prestação futura e títulos ou certificados representativos desses contratos;
k) - " export notes" ;
l) - ações recebidas em decorrência da conversão de debêntures;
m) - outros ativos financeiros e modalidades operacionais, exceto operações com derivativos;
II - Operações compromissadas.
2) - As informações relativas a " posições mantidas em mercados de derivativos" , conforme inciso V do Regulamento em epígrafe, devem ser prestadas diariamente, de acordo com o abaixo especificado:
I - Em se tratando de mercados futuro e a termo:
a) - soma algébrica das diferenças, contra e a favor da carteira do fundo, apuradas entre o valor dos contratos na data da contratação e o valor dos contratos na data-base;
b) - valor total correspondente às margens de garantia efetivamente exigidas;
II - Em se tratando de mercado de opções, inclusive operações de " box" , a soma algébrica das diferenças, contra e a favor da carteira do fundo, apuradas entre os valores dos prêmios pagos ou recebidos, conforme o caso, e os valores dos referidos prêmios na data-base;
III - Em se tratando de operações de " swap" , a soma algébrica das diferenças apuradas em cada contrato mantido em carteira, na data-base.
3) - As informações do item 2, acima, bem como aquelas mencionadas nos incisos II, III e IV do artigo 30 do Regulamento em epígrafe, poderão ser prestadas com defasagem de até 3 (três) dias úteis, ressalvadas as relativas ao último dia útil do período de cálculo dos depósitos junto ao Banco Central, de que tratam as Circulares nºs. 2.595 e 2.596, ambas de 21 de julho de 1995, que deverão ser prestadas até o dia útil imediatamente anterior à data de constituição desses depósitos.
4) - Enquanto não divulgada transação específica do SISBACEN a ser utilizada, as instituições administradoras devem prestar referidas informações ao DEASF/DIAFI, via Transação PMSG750 (correio) do SISBACEN.

Brasília, 28 de julho de 1995.
RONALDO FONSECA DE PAIVA
Chefe do Departamento de Estudos Especiais e
Acompanhamento do Sistema Financeiro